4 Trading strategieë wat wins uit vasgevang Handelaars Waarom moet ons die konsep van vasgevang handelaars Wat is vasgevang handelaars Ons wil vasgevang handelaars te vind, want vasgevang handelaars geld verloor verstaan. As ons dit vind en neem voordeel van die orde vloei hulle te skep, kan ons hul geld te neem van hulle. Daar is twee tipes van vasgevang handelaars. Ons kan maklik empatie met hulle, want op 'n stadium in ons handel, is ons sowel vasgevang handelaars. Twee tipes vasgevang Handelaars 1. Vasgevang in Verloor Posisies Die eerste tipe vasgevang handelaars is vasgevang in 'n verlore posisie. Wat doen hulle hoef te doen uiteindelik moet hulle hul posisies verlaat soos voorgeskryf deur hul keerverliesopdragte. 2. Vasgevang uit Wen Posisies Die tweede tipe vasgevang handelaars uit te wen posisies vasgekeer. Byvoorbeeld, jy is in 'n lang posisie en gedaal en druk jou keerverlies orde. Byna onmiddellik nadat jy opgehou het, sal ek die prys die hoogte ingeskiet weer beweeg vinnig op na jou oorspronklike prys teiken. Wat sou jy waarskynlik gedoen het, sou jy jaag na die mark en probeer om te kry in die beweeg. Dag Trading strategieë vasgevang Handelaars Vasgevang handelaars is nie 'n nuwe konsep in die handel. Trouens, daar is baie handelspatrone wat staatmaak op vasgevang handelaars. Ons het die volgende handel strategieë voor hersien. Hier sal ons wys op die vasgekeerde handelaars in elke handel setup. Dit sal jou toelaat om te fokus op die hoë kwaliteit handel setups met 'n gesonde hoeveelheid vasgevang handelaars. 1. HIKKAKE Trading Strategie HIKKAKE is 'n binne-bar mislukking handel strategie. Dit wag vir 'n inbraak uit 'n binne-bar om te misluk. Dan, HIKKAKE handelaars betree as die tempo handelaars kry uit hul posisies. Hierdie diagram toon die verskillende perspektiewe van die vasgekeerde handelaars en die HIKKAKE handelaars. Binne bars is smal bars wat minder handel risiko beteken. Handelaars is lief vir om hul risiko te verlaag, en sal nie opgee nie 'n lae-risiko binne bar break-out handel setup. Wat beteken dit vir die HIKKAKE handelaar Dit beteken meer vasgevang handelaars, en groter kans op sukses. So, wat is die eerste stap om te vind 'n hoë waarskynlikheid HIKKAKE setups Vind die beste binne bar handel setups. Wag dan vir hulle om te misluk. 2. Twee-been nadeel in 'n tendens Nog 'n bekende prys aksie handel strategie is die twee-been nadeel in 'n tendens. Die diagram hieronder toon die perspektief van vasgevang handelaars. Die twee bene nadeel begin van die lae van 'n down tendens. Die krag van twee-been terugsakkings spruit uit die vangs van twee groepe handelaars. Hierdie diagram toon slegs een groep. Jy kan probeer om uit te vind waar die ander groep vasgevang handelaars is en hoe hulle gaan in die strik. (Wenk:. Hulle het teen die down tendens) Die konsep agter hierdie opstelling is soortgelyk aan die Herbetreding Trading Strategie. 3. Pin Bar Trading Strategie Die pen bar regtig gaan die afstand te vang handelaars deur skeer bo 'n swaai hoog of onder 'n swaai laag. Nie net dit nie, sy lang stert bevestig dat 'n mooi strik teenwoordig is. Die beste pen bars is dié wat verder gaan as die groot swaai hoogtepunte en swaai laagtepunte. Dit is omdat baie handelaars betree of hul ambagte te verlaat op groot swaai hoogtepunte en laagtepunte. Hierdie handelaars, indien vasgekeer, sal ons ontploffing om winste te brandstof. 4. Trend Bar Versuim Vroeër, gedeel ek 'n eenvoudige prys aksie handel opstel gebaseer op vasgevang handelaars met ons nuusbrief intekenare. Sy eenvoud maak dit een van die mees veelsydige en doeltreffende prys aksie patroon. (UPDATE: Ek) Gevolgtrekking Trap Een maklike manier om jou handel te verbeter met hierdie handel strategieë is om jou perspektief te verander. Dink soos vasgevang handelaars, maar nie optree soos hulle. Dit is nie so moeilik, want al die handelaars, insluitende jou en my, was eens vasgevang. Sodra jy dink soos 'n vasgekeerde handelaar, sal jy in staat wees om die hoë gehalte handel setups met behulp van hierdie 4 handel strategieë te vind. Futures en forex bevat aansienlike risiko en is nie vir elke belegger. 'N belegger kan potensieel verloor al of meer as die aanvanklike belegging. Risiko kapitaal is geld wat verlore kan gaan sonder kinders finansiële sekuriteit of lewenstyl gedrang te bring. Slegs risiko kapitaal gebruik moet word vir die verhandeling en slegs diegene met genoeg risiko kapitaal moet handel oorweeg. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Die inhoud webwerf is slegs vir opvoedkundige doeleindes. Alle transaksies is ewekansige voorbeelde gekies om die handel setups te bied en is nie werklik ambagte. • Alle handelsmerke behoort aan hulle onderskeie eienaars besit. Ons is nie geregistreer by enige regulerende liggaam wat ons toelaat om finansiële en beleggingsadvies gee. Trading Opstellings Review 2016 'N Eenvoudige Dag Trading strategie met behulp van Bollinger MACD Vandag handel setup gebruik die MACD aanwyser om die tendens en die Bollinger Bands as 'n bedryf sneller te identifiseer. Die MACD parameters is 26 vir die vinnig bewegende gemiddelde, 12 vir die stadig bewegende gemiddelde, en 9 vir die sein lyn. Dit is die standaard instellings in die meeste grafiek pakkette. Die Bands instellings Bollinger is 12 vir die bewegende gemiddelde en 2 standaardafwykings vir die bands. Reëls vir 'n lang dag Handel MACD bo sein lyn en 'n nul lyn Plaas te koop aftrekorder by die boonste band van Bollinger Bands reëls vir 'n kort Dag Handel MACD hieronder sein lyn en 'n nul lyn Plaas verkoop aftrekorder by die laer band van die Bollinger Band Wen Handel MACD in sy artikel, Markus Heitkoetter gebruik die handel tydraamwerk van 4500 bosluise vir s s 'n blik op hierdie handel in detail. Ons het die sterkste bullopie van die dag hier. Maar hierdie hoër hoë saamgeval met 'n laer hoog op die MACD histogram. Dit is wat ons noem 'n lomp divergensie. 'n waarskuwing teken vir ommekeer. Dit lomp divergensie stel 'n uitstekende konteks vir 'n kort ambagte. Hier, pryse val en MACD verskuif onder beide die nul lyn en sy sein lyn. Dit was ons wit vir 'n verslechtering neiging. A verkoop aftrekorder is geplaas op die laer Bollinger Band 'n kort handel verwag. Na 'n verslechtering neiging is bevestig deur die MACD, 'n lomp buite bar gevorm, maar het min follow-up. Dit was die laaste lomp poging voordat pryse gebreek het verder. Ten slotte, as pryse deur die laer Bollinger Band gestoot, is ons verkoop aftrekorder veroorsaak. En ons het 'n wenner. Verloor Handel MACD Soos die eerste grafiek, dit is 'n 4500 bosluis grafiek van die S s breek dit af en probeer om te verstaan wat aan die gang was. Die dag het begin dig soos getoon deur die verhoging van sterte en kleiner liggame op elke kandelaar. Die beklemmende van die Bollinger Bands was nog 'n aanduiding dat wisselvalligheid besig om te val. 'N opeenhoping onvermydelik lei tot 'n tempo. Die drie agtereenvolgende rooi bars was die tempo van die opeenhoping. Terselfdertyd, MACD bevestig 'n verslechtering neiging vir ons en ons betree kort teen die laagste Bollinger Band. (Rooi pyl) Maar die downthrust geslaan uit 'n laer lae wat nie is deur die vertoon deur die MACD histogram momentum. Dit was 'n lomp divergensie wat ons gewaarsku teen die neem van hierdie handel. Uiteindelik, die tempo afwaarts uitgedraai na 'n oggend vals ommekeer wees. Ons betree kort op die laagtepunt van die dag. Wat kan erger wees (Nie met 'n stop kan erger wees.) Beoordeel n Eenvoudige Dag Trading Strategie met behulp van Bollinger en MACD Gebruik slegs twee aanwysers en twee eenvoudige stappe, dit is inderdaad 'n eenvoudige dag handel strategie. Ek het dit probeer op verskillende tydskale en het gevind dat hierdie dag handel strategie verbasend sterk te wees, soos wat Markus Heitkoetter beweer in sy artikel. Deur te eis dat die MACD styg nie net bo sy sein lyn, maar ook sy nul lyn, hierdie dag handel strategie is in staat om van korte duur intraday tendense op te spoor. Hierdie aansoek van MACD is strak anders as Gerald Appel se oorspronklike basiese MACD handel. As jy wil om jouself te beperk tot slegs 'n hoë waarskynlikheid ambagte. neem ambagte net ná MACD eerste die lyn nul gekruis. Dit sal hou jou in vars tendense en nie die volwasse kinders wat meer geneig is om te keer. Daar is 'n belangrike caveat oor die afrit strategie. Ek het die uitgang metode aanbeveel deur Markus Heitkoetter nie volg as ek wou dinge eenvoudig te hou. Eintlik, het hy 'n sekere persentasie van die gemiddelde daaglikse omvang van die afgelope sewe handelsdae tot sy stop en teiken grootte te bepaal. Dit is 'n goeie benadering gebaseer op wisselvalligheid, maar dit verhoog die aantal parameters betrokke. Jy het om van te kies hoeveel dae in jou gemiddelde handel reeks en die persentasies te gebruik vir jou stop en teiken groottes te sluit. Jy moet ook seker maak dat hierdie parameters stem ooreen met jou handel tyd raam. Soos wat Markus Heitkoetter uitgewys, updates hy die bosluis instelling vir die instrumente wat hulle handel gereeld tot verantwoording vir veranderinge in markonbestendigheid. So, as jy nie in staat is om tred te hou met die aanpassing van die parameters is, wil jy dalk 'n eenvoudiger manier om jou handel te verlaat oorweeg. Futures en forex bevat aansienlike risiko en is nie vir elke belegger. 'N belegger kan potensieel verloor al of meer as die aanvanklike belegging. Risiko kapitaal is geld wat verlore kan gaan sonder kinders finansiële sekuriteit of lewenstyl gedrang te bring. Slegs risiko kapitaal gebruik moet word vir die verhandeling en slegs diegene met genoeg risiko kapitaal moet handel oorweeg. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. Die inhoud webwerf is slegs vir opvoedkundige doeleindes. Alle transaksies is ewekansige voorbeelde gekies om die handel setups te bied en is nie werklik ambagte. • Alle handelsmerke behoort aan hulle onderskeie eienaars besit. Ons is nie geregistreer by enige regulerende liggaam wat ons toelaat om finansiële en beleggingsadvies gee. Trading Opstellings Review 2016 Meta Trader Expert adviseur Waarskynlikheid Tools Vir Beter Forex Trading Ten einde suksesvol te wees, forex handelaars moet die basiese wiskunde van waarskynlikheid te ken. Na alles, dit is moeilik om te bereik en te handhaaf handel winste sonder om eers met die vermoë om die getalle te verstaan en te meet nie. Baie handelaars gebruik 'n kombinasie van swart boks aanwysers te ontwikkel en te implementeer handel reëls. Tog, die verskil tussen 'n goeie handelaar en 'n groot een is sy of haar begrip van die statistieke en metodes vir die berekening van prestasie en wins. Waarskynlikheid en statistiek is die sleutel tot die ontwikkeling, toets en voordeel uit forex. Deur te weet 'n paar waarskynlikheid gereedskap, dit is makliker vir handelaars om handel doelwitte in wiskundige terme te stel, te skep en te bedryf doeltreffende handel strategieë, en resultate te evalueer. Dit is nuttig om die mees basiese konsepte van waarskynlikheid en statistiek vir forex hersiening. Deur die begrip van die wiskunde van waarskynlikheid, sal jy weet dat die logika wat gebruik word deur meganiese handel stelsels en kundige adviseurs (EA). Normaalverspreiding Die mees basiese hulpmiddel van waarskynlikheid in forex is die konsep van normale verspreiding. Die meeste natuurlike prosesse het om normaal versprei. Eenvormige verspreiding impliseer dat die waarskynlikheid van 'n aantal wat op enige plek op 'n kontinuum is oor gelyke. Dit is die soort van verspreiding wat sou ontstaan as gevolg van kunsmatig versprei voorwerpe so egalig as moontlik oor 'n gebied met 'n eenvormige bedrag van spasiëring tussen hulle. Maar in plaas van 'n eenvormige verspreiding, 'n valuta-pair se prys sal waarskynlik gevind word binne 'n sekere gebied op enige gegewe tyd. Dit is die normale verspreiding, en waarskynlikheid gereedskap kan 'n benadering van hierdie prys is waarskynlik te vinde wys. Normaalverdeling bied forex handelaars voorspellende krag ten opsigte van die waarskynlikheid dat 'n geldeenheid-pair prys 'n sekere vlak tydens 'n sekere tyd sal bereik. Rekenaars gebruik 'n ewekansige nommer kragopwekker om die middel (gemiddelde) van forex pryse te bereken ten einde hul normaalverspreiding bepaal. As 'n groot aantal van die monster pryse nagegaan is, sal die normale verspreiding die vorm van 'n klok kurwe vorm wanneer grafies geplot. Hoe groter die aantal monsters, die gladder die kurwe sal wees. Die reëls van 'n eenvoudige gemiddeldes is nuttig om handelaars, maar die reëls van normale verspreiding bied meer nuttig voorspellende krag. Byvoorbeeld, kan 'n handelaar te bereken dat die gemiddelde daaglikse prys beweging van 'n forex paar is, sê, 50 pitte. Tog, kan die normaalverdeling ook vertel die handelaar die waarskynlikheid dat 'n sekere daaglikse prys beweeg tussen 30 en 50 pitte sal val, of tussen 50 en 70 pitte. Volgens die reëls van die normale verspreiding en standaardafwyking, sal ongeveer 68 van die monsters gevind binne een standaardafwyking van die gemiddelde (gemiddelde), en ongeveer 95 sal gevind word binne twee standaardafwykings vanaf die gemiddelde. Ten slotte is daar 'n 99,7 waarskynlikheid dat die monster binne drie standaardafwykings vanaf die gemiddelde sal val. Normaalverdeling en standaardafwyking funksies in deskundige adviseurs (EA) en handel stelsels help forex handelaars beoordeel die waarskynlikheid dat pryse 'n sekere bedrag tydens 'n gegewe tydperk kan beweeg. Tog, moet handelaars versigtig wees wanneer die gebruik van die konsep van normale verspreiding alleen vir doeleindes van risikobestuur. Selfs al is die waarskynlikheid van 'n seldsame gebeurtenis (soos 'n prysverlaging van 50) lae mag lyk, kan onvoorsiene mark faktore die moontlikheid veel hoër as wat dit lyk gedurende normale verspreiding berekeninge te maak. Betroubaarheid van analise hang af van die hoeveelheid en gehalte van data Wanneer modellering normaalverdeling kurwes, die hoeveelheid en kwaliteit van insette prys data is baie belangrik. Hoe groter die aantal monsters, die gladder die kurwe sal wees. Ook, om berekeningsfoute as gevolg van onvoldoende data te vermy, dit is belangrik dat elke berekening gebaseer wees op ten minste dertig monsters. So, vir die toets van 'n forex-handel strategie deur die skatte van die resultate van die monster ambagte, die stelsel ontwikkelaar moet ten minste 30 ambagte te ontleed om statisties-betroubare gevolgtrekkings met betrekking tot die parameters getoets te bereik. Net so, die resultate van 'n studie van 500 ambagte is meer betroubaar as dié van 'n ontleding van slegs 50 ambagte. Verspreiding en wiskundige verwagting om risiko te skat Vir forex handelaars, die belangrikste eienskappe van 'n verspreiding is sy wiskundige verwagting en verspreiding. Wiskundige verwagting vir 'n reeks van bedrywe is maklik om te bereken: Net voeg tot al die resultate van die handel en verdeel die bedrag deur die aantal ambagte. As die handel stelsel is winsgewend, dan is die wiskundige verwagting is positief. As die wiskundige verwagting negatief is, is die stelsel verloor gemiddeld. Die relatiewe steilte of platheid van die verspreidingskurwe word getoon deur die meting van die verspreiding of verspreiding van prys waardes binne die gebied van wiskundige verwagting. Tipies, is die wiskundige verwagting vir enige lukraak verspreide waarde beskryf as M (X). Dus, kan verstrooiing gedefinieer word as D (X) M (XM (X) 2. En 'n dispersie is vierkantswortel is sy standaardafwyking genoem, wat in wiskundige snelskrif as sigma (). Dispersie en standaardafwyking is van kritieke belang vir risiko bestuur in forex stelsels. Hoe hoër die waarde van die standaardafwyking, hoe hoër sal die potensiaal onttrekking, en hoe hoër is die risiko Net so wees., hoe laer die waarde vir standaardafwyking, hoe laer sal die onttrekking wees terwyl die handel die stelsel. byvoorbeeld, hieronder is 'n voorbeeld risikobepaling vir 'n toets van 'n forex stelsel: handel nommer X (handel Wins of Verlies) In die bogenoemde voorbeeld wat gebaseer is op die minimum aantal dertig ambagte vir 'n voldoende monster, dit is belangrik om daarop te let dat die wiskundige verwagting positief is, sodat die forex strategie is inderdaad winsgewend te maak. Maar die standaardafwyking is hoog, so om elke dollar verdien die handelaar is gevaar vir 'n veel groter bedrag hierdie stelsel dra beduidende risiko. Hier is die res van die wiskunde: om die wiskundige verwagting vir hierdie groep van ambagte te bepaal, voeg saam al die ambagte winste en verliese, dan verdeel 30. dit is die gemiddelde waarde M (X) vir al die ambagte. In hierdie geval, is dit gelyk aan 'n gemiddelde wins van 4,26 per handel. Tot dusver het die stelsel lyk belowend. Volgende, die standaardafwyking van die verspreiding bereken, die bogemiddelde 4,26 afgetrek word van die resultate van elke handel, dan s dit vierkantig, en die som van al hierdie blokkies is bymekaar getel. Die som is gedeel deur 29, wat is die totale aantal ambagte minus 1. Deur die gebruik van die formule vir verstrooiing van (X) M (XM (X) 2 hierbo, hier SA tjek van die berekening van die eerste handel in ons voorbeeld : handel 1: -17,08 4,26 -21,34, en (-21,34) 2 455,39 dieselfde berekening uitgevoer word vir elke handel in die toetsreeks in hierdie voorbeeld die verspreiding oor die reeks gelyk 9,353.62 en per definisie sy vierkantswortel is gelyk aan die standaard. . afwyking (), wat in hierdie geval is 96,71 So die forex handelaar sien dat die risiko vir hierdie spesifieke stelsel is redelik hoog: die wiskundige verwagting is inderdaad positief, met 'n gemiddelde wins van 4,26 per handel, maar die standaard afwyking is hoog wanneer in vergelyking met wat geen voordeel bring. Dit kan gesien word dat die handelaar is die gevaar van 96,71 vir elke geleentheid om te verdien 4.26 in wins. mag hierdie risiko aanvaarbaar wees, of die handelaar kan kies om die stelsel op soek na 'n laer risiko verander. Z-telling Beyond die risiko van 'n bepaalde handel stelsel, kan forex handelaars ook gebruik normaalverdeling en standaardafwyking van die Z-telling, wat aandui hoe dikwels winsgewende bedrywe sal plaasvind met betrekking tot die verlies van ambagte te bereken. Tydens die proses van die ontwikkeling van 'n wen forex stelsel, kan die handelaar wonder hoeveel van die winsgewende bedrywe gesien tydens die toets was ewekansige, en hoeveel opeenvolgende verloor ambagte moet geduld word ten einde te wen ambagte te bereik. Byvoorbeeld, laat ons veronderstel die gemiddelde verwagte wins uit 'n gegewe forex stelsel is vier keer minder as die verwagte verlies bedrag van elke keerverlies orde veroorsaak terwyl die handel hierdie stelsel. Sommige handelaars kan aanvaar dat die stelsel sal wen met verloop van tyd, so lank as wat daar is 'n gemiddeld van ten minste een winsgewende handel vir elke vier verloor ambagte. Tog, na gelang van die verspreiding van oorwinnings en verliese tydens die werklike wêreld handel hierdie stelsel kan daal trek te diep om te herstel in die tyd vir die volgende wenner. Normaalverdeling kan gebruik word om 'n Z-telling te genereer, soms 'n standaard telling, wat kan handelaars skat nie net die verhouding van oorwinnings verliese genoem, maar ook hoeveel oorwinnings / verliese is geneig om opeenvolgend voorkom. 'N Positiewe Z-telling verteenwoordig 'n waarde bo die gemiddelde, en 'n negatiewe Z-telling verteenwoordig 'n waarde laer as die gemiddelde. Om hierdie waarde te verkry, die handelaar trek die populasiegemiddelde van 'n individu rou waarde verdeel dan die verskil deur die bevolking standaardafwyking. Die basiese standaard telling berekening vir 'n aangewys as x rou telling is: Waar is die populasiegemiddelde en is die bevolking standaardafwyking. Dit is belangrik om te verstaan dat die berekening van die Z-telling vereis dat die handelaar weet wat die grense van die bevolking, nie net die eienskappe van 'n monster geneem van die bevolking. Z verteenwoordig die afstand tussen die populasiegemiddelde en die rou telling, uitgedruk in eenhede van die standaardafwyking. So, vir 'n forex stelsel: ZN x (R 0.5) P / (P x (PK) / (N 1) N is die totale aantal ambagte tydens 'n reeks R is die totale aantal reeks wen en verloor ambagte P gelyk 2 x B x LW is die totale aantal wen ambagte tydens 'n reeks L is die totale aantal ambagte verloor tydens 'n reeks Individuele reeks kan voorgestel word deur 'n opeenvolgende reeks plus punte of minuses (byvoorbeeld of). R tel die aantal van so 'n reeks. Z kan 'n beoordeling van die vraag of 'n forex stelsel bied is wat op-teiken, of hoe ver-teiken kan wees. Net so belangrik is, 'n handelaar kan Z-telling gebruik om te bepaal of 'n handel stelsel bevat minder of groter reeks van wenners en verloorders as wat verwag is van 'n ewekansige volgorde van ambagte Met ander woorde, of die uitkomste van agtereenvolgende ambagte is afhanklik van mekaar. as die Z-telling is naby 0, dan is die verspreiding van handel resultate is naby die normale verspreiding. die telling van 'n reeks van bedrywe kan 'n afhanklikheid tussen die resultate van die ambagte aan te dui. Dit is omdat 'n normale ewekansige waarde sal afwyk van die gemiddelde waarde van nie meer as drie sigma (3 x) met 'n sekerheid van 99,7. Of die Z waarde is positief of negatief sal die handelaar in te lig oor die tipe afhanklikheid: 'n positiewe Z waarde dui aan dat die winsgewende handel sal gevolg word deur 'n verloorder. En, positiewe Z dui daarop dat die winsgewende handel sal gevolg word deur 'n ander winsgewende een, en 'n verloorder sal gevolg word deur 'n ander verlies. Dit waargeneem afhanklikheid kan die forex handelaar wissel die posisie groottes vir individuele bedrywe ten einde te help bestuur risiko. Sharpe Ratio Die Sharpe verhouding, of beloning-tot-variasie verhouding, is een van die mees waardevolle waarskynlikheid gereedskap vir forex handelaars. Soos met die hierbo beskryf metodes, dit berus op die toepassing van die konsepte van normale verspreiding en standaardafwyking. Dit gee handelaars 'n metode om die prestasie van 'n handel stelsel is so deur die aanpassing vir risiko. Die eerste stap is om die Holding Tydperk Opbrengste (HPR) te bereken. Byvoorbeeld, 'n bedryf wat gelei het tot 'n wins van 10 het 'n HPR bereken as 1 0,10 1,10 terwyl 'n handelsmerk wat 10 verloor word bereken as 1 0.10 0.90. Net so, kan HPR word bereken deur die na-handelsbalans bedrag deur die bedrag voor-handel. Die Gemiddelde Holding Tydperk Opbrengste (AHPR) word dan bereken deur die toevoeging van al die individuele aandeelhouding-tydperk opbrengste, dan deel deur die aantal ambagte. AHPR op sigself produseer 'n rekenkundige gemiddelde wat nie behoorlik die prestasie van 'n forex stelsel kan skat met verloop van tyd. In plaas daarvan, kan 'n handel stelsel se belegging doeltreffendheid van naderby word beraam deur gebruik te maak van die Sharpe verhouding, wat wys hoe AHPR minus die risikovrye koers van langtermyn-beleggingsopbrengste betrekking het op die standaard afwyking van die handel stelsel. Sharpe Ratio AHPR (1 RFR) / SD Wanneer AHPR is die gemiddelde Holding tydperk terugkeer, RFR is die risiko-vrye opbrengskoers van veilige beleggings soos bank rentekoerse of langtermyn T-verbandkoerse, en SD is die standaardafwyking . Sedert meer as 99 van alle ewekansige waardes sal binne 'n afstand van 3 val rondom die gemiddelde waarde van M (X) vir 'n gegewe handel stelsel, hoe hoër is die Sharpe verhouding, hoe meer doeltreffend die handel stelsel. Byvoorbeeld, as die Sharpe Ratio vir normaal-verdeling handel resultate is 3, dit dui daarop dat die waarskynlikheid van die verlies is minder as 1 per handel, volgens die 3-sigma reël. Die konsepte van normale verspreiding, verspreiding, Z-telling en Sharpe verhouding is reeds opgeneem in die logaritmes van EAS en meganiese handel stelsels, en hul nut is onsigbaar vir die meeste handelaars. Tog, deur te weet hoe hierdie basiese waarskynlikheid gereedskap werk, forex handelaars kan 'n dieper begrip van hoe outomatiese stelsels uit te voer hul funksies te hê, en sodoende die kans om te wen ambagte te verbeter. Is jy tans gebruik waarskynlikheid gereedskap om jou eie kans op sukses te verhoog
No comments:
Post a Comment